通达信波动率指标公式
发布时间:2024-09-28 11:54:54
知识
SHORT:=5;
LONG:=20;
VIX_INNER:=(HIGH-LOW)/REF(CLOSE,1)×100×SQRT(1);{隐含波动率}
VIX_SHORT:STD(LN(CLOSE),SHORT)×100×SQRT(256)+VIX_INNER;{短期波动率}
VIX_LONG:STD(LN(CLOSE),LONG)×100×SQRT(256)+VIX_INNER;{长期波动率}
DIFF:VIX_SHORT-VIX_LONG,COLORSTICK。
股市波动率的类型:
1、实际波动率
实际波动率又称作未来波动率,是指对期权有效期内***回报率波动程度的度量,由于***回报率是一个随机过程,实际波动率永远是一个未知数。或者说,实际波动率是无法事先精确计算的,人们只能通过各种办法得到它的估计值。
2、历史波动率
历史波动率是指***回报率在过去一段时间内所表现出的波动率,它由标的资产市场价格过去一段时间的历史数据反映。可以根据{St}的时间序列数据,计算出相应的波动率数据,然后运用统计推断方法估算回报率的标准差,从而得到历史波动率的估计值。
如果实际波动率是一个常数,它不随时间的推移而变化,则历史波动率就有可能是实际波动率的一个很好的近似。
3、预测波动率
预测波动率又称为预期波动率,它是指运用统计推断方法对实际波动率进行预测得到的结果,并将其用于期权定价模型,确定出期权的理论价值。
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